El área de Capacitación de Cajamag comenzó sus actividades en 1983 con cursos variados para afiliados, beneficiarios y la comunidad en general, incluyendo modistería, danza folclórica, pintura, música y deportes, bajo la coordinación inicial de Judith Valencia.

Respondiendo a la demanda creciente, en 2012 se creó el Centro de Capacitación Cajamag en el Centro Histórico de Santa Marta, ampliando la oferta educativa a áreas como artes y oficios, tecnologías de la información y negocios, dirigidos especialmente a empresas afiliadas, trabajadores y beneficiarios.

En 2003, atendiendo la necesidad de actividades recreativas y formativas, se establecieron las Escuelas de Formación Deportiva autorizadas por Indeportes Magdalena, iniciando con fútbol, taekwondo y ajedrez para niños y jóvenes afiliados.

Durante la pandemia de 2020, Cajamag innovó en sus métodos de enseñanza, incorporando tecnología y formatos digitales. Los cursos deportivos migraron exitosamente a plataformas como YouTube, mientras que la capacitación adoptó herramientas como Zoom y Meet, ampliando así su alcance y actualizando su portafolio con webinars altamente pertinentes para las empresas y afiliados.